Referenzen
Unsere Kenntnisse zu Kapitalmärkten, zu Risiken und Renditen, zu Diversifizierung und Portfoliostruktur sowie zu Anlageprodukten gründen sich auf Fakten, die aus wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet und immer weiter verfeinert werden.
Diese Überzeugungen führen zu einem wohldefinierten Beratungsansatz und zur Erhöhung des Anlagewertes unserer Kunden. Unsere Überzeugungen helfen uns zudem, flexibel und offen für neue Ideen zu bleiben; insbesondere hinsichtlich solcher Ideen, die für längere Zeiträume und für alle Märkte gültig sind und kosteneffizient in diversifizierten Portfolios genutzt werden können.
Damit stellen wir in der Anlageberatung höhere Renditen und eine verlässlichere Wertschöpfung für unsere Kunden sicher.
Die bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten können Sie hier entdecken:
The Behavior of
Stock Market Prices
Efiicient Market Hypothesis (EMH)
von Eugene F. Fama
Wirtschaftsnobelpreis 2013
Proof that properly anticipated Prices
fluctuate randomly
von Paul Samuelson
Wirtschaftsnobelpreis 1970
Common Risk Factors in the Returns on
Stocks and Bonds
von Eugene F. Fama und
Kenneth R. French
Market Timing Ability and Volatility implied
in Investment Newsletters' Asset Allocation
Recommendations
von John Graham und
Campell Harvey
The Selection and Termination of Investment Management Firms by Plan Sponsors
von Amit Goyal und
Sunil Wahal
Capital Asset Prices -
A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk
von William F. Sharp
Wirtschaftsnobelpreis 1990
The Cost of Capital, Corporation Finance
and the Theory of Investment
von M. H. Miller, F. Modigliani
Wirtschaftsnobelpreis 1958
Size and Book-to-Market Factors in Earnings
and Returns
von Eugene F. Fama und
Kenneth R. French
Determinants of
Portfolio Performance
von Gary P. Brinson, L. Randolph
Hood und Gilbert L. Beebower
False Discoveries in Mutual Fund Performance:
Measuring Luck in estimated Alphas
von Laurnet Barras, Oliver Scaillet
und Russ Wermers
